ET 开发人员参考 |
WorksheetFunction.OddFPrice 方法 |
语法
表达式.OddFPrice(Arg1, Arg2, Arg3, Arg4, Arg5, Arg6, Arg7, Arg8, Arg9)
表达式 一个代表 WorksheetFunction 对象的变量。
参数
名称 | 必选/可选 | 数据类型 | 说明 |
---|---|---|---|
Arg1 | 必选 | Variant | Settlement - 债券的结算日。债券的结算日是在发行日之后债券卖给购买者的日期。 |
Arg2 | 必选 | Variant | Maturity - 债券的到期日。到期日是债券有效期截止时的日期。 |
Arg3 | 必选 | Variant | Issue - 债券的发行日。 |
Arg4 | 必选 | Variant | First_coupon - 债券的首期付息日。 |
Arg5 | 必选 | Variant | Rate - 债券的利率。 |
Arg6 | 必选 | Variant | Yld - 债券的年收益。 |
Arg7 | 必选 | Variant | Redemption - 面值 ¥100 的债券的赎回值。 |
Arg8 | 必选 | Variant | Frequency - 每年支付息票的次数。如果按年支付,frequency = 1;如果按半年期支付,frequency = 2;如果按季支付,frequency = 4。 |
Arg9 | 可选 | Variant | Basis - 要使用的日计数基准类型。 |
返回值
Double
说明
Basis | 日计数基准 |
---|---|
0 或省略 | 美国(美国证券交易商协会)30/360 |
1 | 实际天数/实际天数 |
2 | 实际天数/360 |
3 | 实际天数/365 |
4 | 欧洲 30/360 |
maturity > first_coupon > settlement > issue
短期首期不固定息票:
其中:
A = 当前付息期内截止到成交日的天数(应计天数)。
DSC = 成交日与下一付息日之间的天数。
DFC = 从不固定的首付息期的第一天到第一个付息日之间的天数。
E = 付息期所包含的天数。
N = 成交日与清偿日之间的付息次数(如果包含小数,则向上舍入为整数)。
长期首期不固定息票:
其中:
Ai = 在不固定付息期内,从第 i 个或最后一个准付息期开始的天数。
DCi = 从发行日起到第 1 个准付息期 (i = 1) 之间的天数,或在准付息期 (i = 2,..., i = NC) 内的天数。
DSC = 成交日与下一付息日之间的天数。
E = 付息期包含的天数。
N = 从第一个实际付息日到清偿日之间的付息次数(如果包含小数,则向上舍入为整数)。
NC = 在不固定付息期内的准付息期的期数(如果包含小数,则向上舍入为整数)。
NLi = 在不固定付息期内的第 i 个或最后一个准付息期的正常天数。
Nq = 从成交日到首期付息日之间完整的准付息期数。